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Numerische Mathematik im Master-Studiengang


Für Studierende des Master-Studiengangs Wirtschaftsmathematik besteht
die Wahlmöglichkeit der Spezialisierung auf Numerische Mathematik.

Es werden regelmässig die Lehrveranstaltungen
angeboten.

Numerische Mathematik I für WiMAs (Master-Studiengang)



In der Lehrveranstaltung werden Methoden der linearen und nichtlinearen Programmierung mit wirtschaftswissenschaftlichen Anwendungen behandelt:

  • Lineare Programmierung:
    Simplexverfahren und primal-duale Innere-Punkte Verfahren
  • Quadratische Programmierung:
    Aktive-Mengen Strategien und Innere-Punkte Verfahren
  • Methoden der Sequentiellen Quadratischen Programmierung
  • Anwendungen: Transportprobleme
Es wird die Lektüre des folgenden Lehrbuchs empfohlen:

J. Nocedal and S. J. Wright; Numerical Optimization. Springer, New York, 1999.

Ein vorlesungsbegleitendes Skript wird im Web zur Verfügung gestellt.


Numerische Mathematik II für WiMAs (Master-Studiengang)



In der Lehrveranstaltung werden folgende Themen behandelt:

  • Finanzmärkte und Finanzderivate
  • Binomische Methoden und die Black-Scholes Formel
  • Die Black-Scholes Gleichung und ihre numerische Auswertung
  • Monte-Carlo Methoden
  • Methoden der Kreditrisikoanalyse
Es wird die Lektüre des folgenden Lehrbuchs empfohlen:

M. Günther und A. Jüngel; Finanzderivate mit MATLAB. Mathematische Modellierung und numerische Simulation. Vieweg, Wiesbaden, 2003.

R. Seydel;
Tools for Computational Finance, 2nd Edition. Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg-New York, 2004.


Ein vorlesungsbegleitendes Skript wird im Web zur Verfügung gestellt.